小插曲：简介期望效用理论 [ 老马丁 ] 于:2007-07-13 18:35:57
期望效用理论简单来说，就是各种可能情况下您老得到的好处加权和。
期望效用最先由统计学家被努力（Bernoulli）提出，由冯纽曼和摩根斯坦发扬广大（对了，就是那个无所不会的冯纽曼),成了今天这个样子。

啥样子呢？比如说，您老面临这样一个不确定的情况：20%概率好好活着（守着您老W元的财富）；30%概率走霉运，损失100块；50%概率发小财，赚400块。根据期望效用理论，您的总爽（总效用）是

20%*U(W)+30%*U(W-100)+50%*U(W+500)

U是一个联系您老爽的感觉（效用）和您老腰包的方程。

期望效用理论可以用来比较各种不同的不确定的情况的好坏。但是根据前景理论，这种比较还取决于赢还是输。简单的说，根据前景理论，对于上述情况，您的总爽更有可能是下面的这种算法(当然，这是最简单的情况，还有别的更恰当的描述方式）：

20%*U(W)+30%*a*U(W-100)+50%*b*U(W+500)

a和b两个参数被引入，并且a<0, b>0, |a|>|b|。前景理论的三句话都体现在这里面了。







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